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捕捉创新背景下的成长价值,中银中证1000指数增强正式发行

时间:11-21 来源:最新资讯 访问次数:33

捕捉创新背景下的成长价值,中银中证1000指数增强正式发行

近年来随着国家政策的扶持与市场资金的倾斜,中小企业迎来了全新的发展格局,投资市场上也出现了中小盘成长“风起”的新趋势,在经济复苏预期逐渐明朗的格局下,中小盘股的长期投资价值开始凸显。目前,中银中证1000指数增强型证券投资基金(以下简称:中银中证1000指数增强;基金代码:A类019555;C类019556)已正式发行。资料显示,中银中证1000指数增强追踪中小盘代表性指数中证1000指数,并在此基础上采用指数增强量化投资策略,力争实现高于标的指数的投资收益,为投资者分享时代创新成长红利提供配置抓手。聚焦“专精特新”产业机会把握中小企业成长机遇据了解,中证1000指数是在剔除了中证800样本后,另外选取规模偏小且流动性好的1000只证券编制而成,与沪深300和中证500等指数形成互补,综合反映了A股一批中小市值公司的市场表现。具体来看,中证1000指数内的成份股覆盖了许多创新型中小企业,“专精特新”含量较高,具有高成长、高弹性的特点。据Wind数据,中证1000指数自2004年底起(2004.12.31)至2023年10月31日实现了496.93%的增长率。长期视角下,指数的回报率和弹性表现相对亮眼。与此同时,中证1000指数还具有行业分布均衡、个股分布分散的特点,成份股不仅涵盖了所有31个申万一级行业,且权重占比最大的行业也未超过13.5%(数据来源:Wind;截至2023年10月31日)。这也意味着,一般情况下,单一个股的变动不会给指数整体造成明显影响。随着当前国家政策对“专精特新”的支持力度在持续加大,未来创新型中小企业的成长机遇值得期待,指数或有望迎来较为明显的增长空间。量化策略捕捉收益实力团队保驾护航综合以上成份股数量多、行业均衡、个股分散的指数特性,中证1000指数存在进行增强策略的天然基础,能够发挥量化策略广覆盖度的优势,有效实现增强效果。与此同时,中银基金量化团队从指数本身出发,通过多年来形成的一套日臻成熟的量化投研体系,力争在追求指数收益的同时,通过量化手段实现超额收益。在指增策略框架方面,团队自主搭建了一套多因子框架,坚持投资逻辑驱动,不断挖掘可持续的Alpha,将因子库覆盖范围拓展到基本面、量价、分析师预期等各类因子;其次,根据因子表现等维度开发多个选股模型,并在迭代过程中将不同的模型融合叠加;同时自主开发风控模型,并将其与选股模型相结合,严格控制在行业和主要风格因子等维度的风险暴露,力争追求更为稳健的超额收益。值得注意的是,经过多年的累积和发展,中银基金量化团队拥有丰富的投研经验,和稳定的团队成员。团队成员目前平均从业经验9年以上,深耕量化策略多年,能够自主完成从数据库到投资策略模型的搭建,并严格把控策略构建的各个环节。值得一提的是,中银中证1000指数增强的两位拟任基金经理赵志华和姚进均拥有博士学位。其中,赵志华拥有18年证券从业经验、15年基金投资管理经验、8年公募基金管理经验,是国内最早一批从事量化实盘投资经验的基金经理。姚进则拥有9年证券从业年限与4年专户投资管理经验。在实际投资过程中,姚进注重强调模型纪律,力争通过模型的更新迭代和多策略叠加实现长期稳健的超额收益。在不断完善的策略框架与强大的平台团队的保驾护航之下,中银中证1000指数增强基金力争成为投资者一键布局中小盘的优质配置工具。风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,在少数极端市场情况下,基金投资存在损失全部本金的风险。指数基金所跟踪的标的指数过往表现也不预示指数基金的未来表现,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。请投资者在进行投资决策前,仔细阅读基金合同,招募说明书、产品资料概要等文件,了解基金的具体情况,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

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